Зачем XIRR

Реальные портфели наполняются и опустошаются по нерегулярным датам: ежемесячные SIP, разовые пополнения, дивиденды, внеплановые снятия. XIRR учитывает даты и величины потоков и решает уравнение дисконтирования, возвращая годовую ставку, близкую к фактическому опыту инвестора.

Основы

Σ CF_i / (1 + r)^(Δt_i) = 0

Здесь CF_i — поток (взнос отрицательный, вывод положительный), Δt_i — доля года между датами. Корень уравнения ищется численно.

Подсказки

• Должны присутствовать потоки обоих знаков
• Следите за знаками и датами, используйте единую базу годового пересчета

Сравните результаты в XIRR и настройках SIP: SIP калькулятор.